サンプル

import java.awt.BasicStroke;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.RenderingHints;
import java.awt.geom.Rectangle2D;

import javax.swing.Box;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.border.LineBorder;

public class Demo extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  public static void main(String[] args) {
    Demo frame = new Demo();
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    Box box = Box.createVerticalBox();

    JLabel jLabel = new JLabel("テスト");
    jLabel.setBorder(new LineBorder(Color.BLACK, 2));
    jLabel.setPreferredSize(new Dimension(50, 100));
    box.add(jLabel);
    box.add(Box.createVerticalGlue());

    frame.add(box);
    frame.setBounds(100, 200, 400, 400);
    frame.setVisible(true);
  }

  public void paint(Graphics g) {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

    // Case1
    BasicStroke roundStroke = new BasicStroke(6.0f, BasicStroke.CAP_ROUND, BasicStroke.JOIN_ROUND);
    g2.setStroke(roundStroke);
    g2.draw(new Rectangle2D.Double(100, 100, 150, 150));

    // Case2
    g2.drawRoundRect(50, 50, 150, 100, 30, 30);

    // Case3
    g2.fillRoundRect(260, 200, 100, 150, 30, 30);
  }
}

補足１ : アンチエイリアス

 * 丸枠部分がギザギザに見えてしまるので、滑らかな感じにする必要がある
   => この処理を「アンチエイリアス処理」という
～～～～
 g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

  + RenderingHints.KEY_ANTIALIASING : アンチエイリアス
  + RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON : アンチエイリアス有効
～～～～

https://www.javadrive.jp/java2d/graphics2d/index3.html
http://www.geocities.jp/okamotomkk/Java/07_2D/01BaseDraw/04Rendering/RenderingHints.htm